摘要: 介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法——copula函数方法， 并推广了n重的Frankrsquo;s copulas； 在实际应用中， 本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出的两个衰减模型， 针对其中存在的模型不确定性以及它们之间的相互依赖性， 构造出概率意义上联合的copula分布函数， 并将其应用于实例分析. 结果表明， 对比于传统逻辑树中所用的线性结合方法， copula将两者带来的概率分布写成一个联合概率分布， 能够很好地考虑双方不尽相同的意见. 另外， 由于copula函数可采用各种各样的边际分布函数来获得联合概率分布， 且在金融风险投资评估已有大量的应用， 因此在现代地震危险性评估中将有着广泛的前景.